Derivativos e risco de mercado

Derivativos e risco de mercado

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Este livro dedica-se ao estudo da prática do gerenciamento do Risco de Mercado, aplicado a carteiras do mercado local, na linguagem local, incluindo temas que formam o pré-requisito necessário, que é o entendimento sobre o mecanismo de cálculo e a identificação dos fatores (ou preços) básicos que afetam o valor dos instrumentos financeiros.   Parte I - Apreçamento -Conceito de derivativo (Felipe Noronha) -Modelo binomial (Felipe Noronha) -Modelo Black-Scholes (Lucas Processi) -Métodos Numéricos (Daniel Negrini) -Ativos de Renda Fixa (Marcos Lopez e Adriano Simões) -Modelos para Derivativos de Renda Fixa (Diogo Gobira) Parte II - Risco de Mercado -Risco: Introdução (Felipe Noronha) -Estimação de Volatilidade e Matrizes de Covariância (Lucas Processi) -Mensuração de Risco e Value-at-Risk (Renato Rangel) -Value-at-Risk : Tópicos Avançados (Cristiane Ferreira) -Gerenciamento de Carteira (Felipe Pinheiro)

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