Análise de Séries Temporais

Análise de Séries Temporais

Autor: Pedro Costa Ferreira
Editora: Elsevier

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Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box e Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo 'Mundo das Séries de Tempo' e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.

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